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8° CONVEGNO
ITALIANO DEGLI UTENTI DI STATA - Venezia, 17/18 Novembre 2011
PROGRAMMA
Giovedì, 17 Novembre
8.45 - 9.15 Registrazione dei partecipanti
9.15 - 10.30 I SESSIONE – Exploiting the potential of Stata 12.1 – CHAIR Una-Louise Bell
- This
session serves as an introduction to Stata 12’s new -semcommand for
estimating the parameters of simultaneous - equations models. Some of
the considered models include unobserved factors. Estimation methods
include maximum likelihood and the generalized method of moments.
10.30 - 10.45
Pausa caffè
10.45 - 12.45 II SESSIONE - USER WRITTEN COMMANDS AND
ROUTINES - CHAIR Maurizio Pisati
12.45 - 14.15 Pranzo
14.15 - 15.30 III SESSIONE - EXPLOITING THE POTENTIAL OF STATA 12,II - CHAIR Giovanni Capelli
- Chained equations and more in multiple imputation in Stata 12, Yulia V. Marchenko (StataCorp)
This session focuses on the new Stata 12
command, -mi impute chained-, to perform multivariate imputation using
chained equations (ICE), also known as sequential regression
imputation. ICE is a flexible imputation technique for imputing various
types of data. The variable-by-variable specification of ICE allows the
user to impute variables of different types by choosing the appropriate
method for each variable from several univariate imputation methods.
Variables can have an arbitrary missingdata pattern. By specifying a
separate model for each variable, users are able to incorporate a
number of important characteristics, such as ranges and restrictions
within a subset, specific to each variable. Other new features in
multiple imputation in Stata 12 will also be discussed.
15.30 - 17.00 IV SESSIONE - STUDI APPLICATIVI USANDO STATA - CHAIR Rino Bellocco
- Credit risk management and macroeconomic conditions, Ana-Maria Săndică e Alexie Ciprian Alupoaiei (Academy of Economic Studies, Bucharest)
17.00 - 17.15 Pausa caffè
17.15 - 17.45 V SESSIONE - REPORT TO USERS - WISHES AND GRUMBLES - CHAIR David M. Drukker (Director of Econometrics, StataCorp)
La sessione “Wishes and
Grumbles” offre ai partecipanti la possibilità di interagire
direttamente con la StataCorp: sarà possibile evidenziare problemi o
limitazioni del software nonché suggerire eventuali miglioramenti o
comandi che potrebbero essere inclusi in Stata.
18.00 Visita Guidata dell'Isola (facoltativa)
20.00 Cena Sociale (facoltativa)
Venerdì, 18 novembre 2011
CORSI DI FORMAZIONE
9.00 - 17.00/17.30 - “INTRODUZIONE ALL’ANALISI DEI DATI MULTIVARIATI CON STATA” (in italiano)
OBIETTIVO: Il corso si
propone di fornire ai partecipanti un’introduzione ai metodi per
l’analisi di dati multivariati attraverso l'impiego di Stata. Grazie
all'enorme quantità di dati ormai disponibili in ogni settore
industriale e commerciale, le tecniche di analisi statistica
multivariata ricoprono oggi più che mai un ruolo fondamentale per
l'estrazione di utili informazioni dai dati stessi. Durante il corso
saranno illustrate le principali metodologie di analisi multivariata
(analisi dei cluster, analisi delle componenti principali, analisi
fattoriale) attraverso esempi e casi concreti.
DESTINATARI: Il corso è di interesse per ricercatori/analisti che
desiderano condurre ricerche empiriche utilizzando dati multivariati.
PREREQUISITI: Conoscenze di base di statistica e del software Stata.
9.00 - 11.00 I Sessione - I Dati Multivariati: Primi Indicatori di Sintesi e Rappresentazioni Grafiche
- Tipi di variabili e il problema dei dati mancanti
- Covarianze, correlazioni e misure di distanza
- La distribuzione normale multivariata
- Grafici per la visualizzazione di dati multivariati
11.15 - 13.00 II Sessione - Analisi delle Componenti Principali e Analisi Fattoriale
- Analisi delle componenti principali
- Introduzione
- Calcolo delle componenti principali
- Calcolo degli scores delle componenti principali
- Analisi dei fattori
- Introduzione
- Stima dei fattori
- Scelta del numero di fattori
- Rotazione dei fattori
14.00 - 15.45 III Sessione - Analisi dei Cluster
- Introduzione agli algoritmi di clustering
- Principali metodi agglomerativi di clustering
- Il dendrogramma
- Single linkage
- Complete linkage
- Average linkage
- Metodo di Ward
- Principali metodi divisivi di clustering
- K-means
- Profilazione dei cluster
16.00 - 17.00 IV Sessione - Altri Metodi' di Analisi dei Dati Multivariati
- Estensioni degli approcci presentati
- Altre tecniche di analisi multivariata (analisi delle corrispondenze,
scaling multidimensionale, etc.)
9.00 - 17.00 - “Treatment effects estimation using Stata” (in English)
COURSE OBJECTIVES: To
provide an introduction to estimators of a binary treatment effect when
individuals are selected into treatment based observable variables and
some randomness that is not related to any observable variable used to
model the response. After providing an introduction to the potential
outcome framework, we will discuss some parametric models for treatment
effects estimation to gain some intuition. Then we will progressively
drop many of the strong assumptions in the original parametric model
and use semi-parametric and nonparametric methods to estimate the
treatment effect. During the course, we cover matching estimators,
inversepropensity- score weighting estimators, and series estimators.
POTENTIAL AUDIENCE: Researchers interested in using Stata for treatment effects estimation.
PREREQUISITES: Familiarity with some Stata estimations commands and the English language.
Session I
- An introduction to the potential outcome framework
- The meaning of "selection on observables"
- Other identifying assumptions
Session II
- Some simple parametric estimators
- The estimation and use of the propensity score
- Some series estimators
Session III
- The Imben-Abadie matching estimators
Session IV
- Some double-robust estimators
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